Time and Sales nedir?
Time and Sales ile 3 Hızlı Piyasa Yorumlama Yolu
Piyasada işlem yaparken, anlık olarak neler olup bittiğini anlamak her trader için kritik bir öneme sahiptir. Ancak, bu bilgiyi elde etmek her zaman kolay olmaz. İşte tam bu noktada, Time and Sales aracı devreye girer. Piyasanın kalp atışlarını takip etmenizi sağlayan bu araç, sadece işlem gören lotların büyüklüğünü veya işlem türlerini göstermekle kalmaz; aynı zamanda piyasa oyuncularının stratejilerini, agresif emirlerin etkilerini ve potansiyel dönüş noktalarını da ortaya çıkarır. Time and Sales, yani Zaman ve Satışlar, piyasadaki oyuncuları tanımlamak ve işlem yaptığımız piyasada neler olup bittiğini anlamak için kullandığımız bir Order Flow aracıdır. Bu yazıda, Zaman ve Satışlar aracını “Tape” olarak adlandıracağız.
Basitçe ifade etmek gerekirse, Tape, gerçekleşen tüm piyasa emirlerinin bir “makbuzu” gibidir. İşlemin gerçekleştiği zamanı, işlem gören lotların boyutunu ya da hacmini, işlem türünü ve nasıl gerçekleştiğini, ayrıca başka bilgileri de görebiliriz.
Zaman ve Satışlar ekranında göreceğiniz dört emir türü şunlardır:
- Bid (Teklif)
- Below Bid (Teklif Altı)
- Ask (Talep)
- Above Ask (Talep Üstü)
Bir ask işlemi, bir alıcının belirli bir miktarda lotu ask fiyatından aldığını söylerken, bir bid işlemi, bir satıcının belirli bir miktarda lotu bid fiyatından sattığını belirtir. “Above ask” bir alıcının mevcut ask fiyatını ve bir sonraki daha yüksek fiyatı süpürdüğünü söyler. İşlemi önce “ask”, sonra “above ask” olarak görürsünüz. “Below bid” ise “above ask”in tersidir; bir satıcı, mevcut bid fiyatını ve bir sonraki daha düşük fiyatı süpürecek kadar kontrat satmaktadır; bu da bir “sweep” olarak adlandırılır.
Above ask ve below bid işlemleri genellikle “sweeps” (süpürmeler) olarak adlandırılır. Katılımcılar, mevcut bid ya da ask ve bir sonraki seviye üzerindeki ya da altındaki fiyatı kapsayacak kadar büyük bir hacimle işlem yaparlar. Bu sweepler agresif olarak kabul edilir. Bu agresif davranışı not almak isteriz.
Artık Tape’in ne için kullanıldığını bildiğinize göre, şimdi üç önemli kavramı tartışalım:
Absorpsiyon
Agresyon
Hız
Eylül Ayı Programı
Time and Sales
Agresyon – Tape’te katılımcıların birbirine nasıl tepki verdiğini görmek için agresif davranışları izliyorum. Birisi bid veya below bid fiyatları zorladığında, bunu zihinsel olarak not almak istiyorum. Aynı şekilde, birisi ask ve above ask fiyatlarını zorladığında da bunu takip etmek isteriz. Arz ve talep bölgelerinde, bir tarafın kontrolü elinde tuttuğunu ve ardından diğer taraftan ani bir agresif yanıt geldiğini sıkça göreceksiniz. Bu, potansiyel piyasa dönüşleri olabilir ve belki de giriş için iyi bir yer olabilir. Bu agresyonu nasıl tespit ederiz? Agresyon, bir tarafın sürekli olarak küçük lotlarla işlem yapması, ardından daha büyük lotlarla kitabı süpürmesi şeklinde görülebilir. Bu, yukarıda bahsettiğimiz above ve below işlemlerini yaratır. Bu agresyonun farkında olmalıyız.
Absorpsiyon – Basitçe şöyle ifade edilebilir: Az önce bahsettiğimiz gibi agresif alım/satım görüyorsanız ve fiyat hareket etmiyorsa, bu absorpsiyonu gösterir. Tape’te agresif alımlar görülüyorsa ve fiyat hareket etmiyorsa, muhtemelen karşı tarafta biri bu alım baskısını absorbe ediyor ve fiyatı tutuyordur, yani satışı yeniden yükleyerek alımı dengeliyordur. Genellikle alım durur ve fiyat düşmeye başlar çünkü bu durumda satıcı hâlâ satmaya devam ediyordur. Ancak bu örnekte, satıcı devam etmez ve alıcı devam ederse, büyük bir yukarı yönlü hareket görebiliriz çünkü satıcı pozisyonunu kapatmak zorunda kalacaktır. Yani artık alıcı, alımını başlatırken satıcı da mevcut kısa pozisyonunu kapatmak için alım yapmak zorunda kalır.
Hız – Geri dönüş işlemleri veya yeniden teklif işlemleri yaparken kullandığım en önemli araçlardan biridir. Emirlerin ne kadar hızlı geldiği de bir agresyon ölçüsüdür ve birinin hemen işlem yapmak istediğini gösterir. Hız, tape okuma sırasında kullanılacak en önemli kavramlardan biridir. Diyelim ki above ask süpürmelerini görmeye başladınız, bu süpürmeler devam ediyor, fiyat onların yönünde hareket etmeye başlıyor ve ardından bu aktivite çok hızlı bir şekilde artıyor. Bu, birinin piyasaya aceleyle girdiğini ve acelesi olduğunu söylüyor. Bu, işlem yapılabilir bir bilgidir! Agresif alımlar ve bir alım akını vardır.
Artık tape okuma hakkında bazı temel bilgilere sahipsiniz, şimdi Zaman ve Satışlar pencerenizi açın ve bu kalıpları aramaya başlayın!
Orderflow Öneriler
- Time and Sales Aracını Etkin Kullanma Stratejileri: Time and Sales aracını kullanırken, piyasa hareketlerini anlık olarak takip edebilmek için emir türlerini (Bid, Ask, Above Ask, Below Bid) ve bu emirlerin piyasa üzerindeki etkilerini anlamaya çalışın. Böylece, agresif alım-satım davranışlarını daha iyi yorumlayabilir ve stratejik kararlar alabilirsiniz.
- Piyasa Hızını Time and Sales ile Ölçün: Time and Sales aracını kullanarak, piyasa hızını değerlendirmenizi öneririz. Emirlerin ne kadar hızlı girildiğini gözlemleyerek, piyasanın hangi yönde hareket etmeye meyilli olduğunu anlayabilirsiniz. Bu bilgi, özellikle volatil piyasalarda avantaj sağlayabilir.
- Tape Okuma ile Absorpsiyonu Fark Etme: Tape okuma becerinizi geliştirerek, agresif emirlerin fiyat üzerindeki etkisini gözlemleyin. Fiyat hareket etmiyorsa, bu durum absorpsiyonun bir göstergesi olabilir. Bu gibi durumları fark ederek, olası piyasa dönüşlerini öngörmek ve pozisyonunuzu ona göre ayarlamak için kullanabilirsiniz.
- Sweeps Hareketlerini Tespit Edin: Time and Sales aracında sweeps (süpürme) hareketlerini izlemek, büyük oyuncuların piyasa üzerindeki etkisini anlamanızı sağlar. Above ask ve below bid işlemlerinin ne zaman ve ne sıklıkla gerçekleştiğini izleyerek, piyasada güçlü bir momentum olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.
- Agresyon Davranışlarını Not Alın: Time and Sales aracını kullanarak, piyasa katılımcılarının agresyon seviyelerini takip edin. Özellikle arz ve talep bölgelerinde hangi tarafın daha baskın olduğunu gözlemleyerek, bu bilgiyi potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede kullanabilirsiniz. Agresif alım ve satımların ardından gelebilecek potansiyel dönüşleri değerlendirin.
İstatistik ve Veriler
Order Flow Analizinin Piyasa Başarısına Etkisi:
- Yapılan son araştırmalara göre, Order Flow analizini aktif olarak kullanan traderların %65’i, piyasada daha yüksek başarı oranlarına ulaşıyor. Time and Sales gibi araçlarla sağlanan detaylı veri analizi, traderların piyasa yönelimlerini daha doğru tahmin etmesine olanak tanıyor.
Zaman ve Satışlar Aracını Kullanan Profesyonel Trader Oranı:
- 2023 yılında yapılan bir ankette, profesyonel traderların %80’inin günlük işlemlerinde Time and Sales aracını kullandığı tespit edilmiştir. Bu oran, aracı aktif olarak kullanan traderların, fiyat hareketlerini daha etkili bir şekilde izlediğini ve daha bilinçli işlem kararları verdiğini göstermektedir.
Agresif Emirlerin Piyasa Hareketlerine Etkisi:
- Time and Sales verilerine göre, agresif emirler (sweeps) piyasa hareketlerinin %70’inden fazlasını tetikleyebiliyor. Özellikle hızlı hareket eden piyasalarda bu tür emirler, fiyatların kısa süre içinde büyük dalgalanmalar yaşamasına yol açabiliyor.
Tape Okuma ve Piyasa Likiditesi:
- Yapılan incelemelerde, likiditenin yüksek olduğu piyasalarda Tape okuma tekniklerini kullanan traderların, likiditeyi düşük piyasalara göre %30 daha fazla kazanç elde ettiği görülmüştür. Time and Sales verileri, likiditeyi doğru analiz eden traderların piyasa fırsatlarını daha iyi değerlendirebildiğini göstermektedir.
Hızlı Emir Girişi ve Piyasa Tepkileri:
2024 yılına ait bir çalışma, Time and Sales aracını kullanarak hızlı emir girişlerini analiz eden traderların, piyasadaki fiyat değişikliklerine %50 daha hızlı tepki verdiğini ortaya koymuştur. Bu hız avantajı, özellikle volatil piyasalarda önemli kazanç fırsatları yaratabilmektedir.
Size Özel Kaynaklar
- Investopedia – Time and Sales Explanation
- Bağlantı: Investopedia – Time and Sales
- Neden: Investopedia, finansal terimlerin detaylı açıklamalarını sunan güvenilir bir kaynaktır. Time and Sales aracı hakkında temel bilgilere ihtiyaç duyan okuyucular için faydalı olabilir.
- TradingView – Real-time Market Data
- Bağlantı: TradingView – Real-time Market Data
- Neden: TradingView, dünya genelinde milyonlarca traderın kullandığı popüler bir platformdur. Zaman ve Satışlar (Time and Sales) gibi verileri takip etmek isteyenler için doğrudan erişim sağlayabilir.
- NinjaTrader – Time and Sales
- Bağlantı: NinjaTrader – Time and Sales
- Neden: NinjaTrader, traderlar için gelişmiş analiz araçları sunan bir platformdur. Time and Sales aracı hakkında detaylı bilgiler ve kullanım kılavuzları burada bulunabilir.
- CME Group – Market Data and Insights
- Bağlantı: CME Group – Market Data
- Neden: CME Group, dünya çapında büyük bir türev piyasasıdır ve piyasa verileri ile ilgili geniş bir bilgi yelpazesi sunar. Time and Sales gibi verilerin kullanımını desteklemek için güvenilir bir kaynaktır.
- The Balance – Understanding Market Depth
- Bağlantı: The Balance – Market Depth
- Neden: The Balance, finansal piyasalarda derinlemesine analizler sunan bir kaynaktır. Market Depth ve Time and Sales gibi konularla ilgili kapsamlı rehberler bulabilirsiniz.
Kısaca:
Time and Sales aracıyla piyasanın nabzını tutmayı öğrendiniz, şimdi sıra bu bilgileri daha geniş bir stratejiye entegre etmekte. Piyasa hareketlerini doğru bir şekilde analiz etmek, sadece işlem yaparken değil, aynı zamanda genel trade stratejinizi geliştirirken de büyük fark yaratabilir. Eğer Tape okuma tekniklerini daha derinlemesine incelemek veya farklı analiz araçlarıyla stratejinizi nasıl güçlendirebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, sitedeki diğer makalelerimize göz atmayı unutmayın. Her biri, piyasa başarınızı bir üst seviyeye taşıyacak bilgilerle dolu. Artık piyasada bir adım önde olmak için gerekli araçlara sahipsiniz—şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağınızı keşfetme zamanı!
Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!
Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın.
Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!