Volume Delta – Nihai Order Flow İndikatörü

Volume Delta ve Cumulative Volume Delta, order flow trading yaparken kullanabileceğiniz en iyi indikatörlerden ikisidir. Piyasadaki alım ve satım baskısını anında görmenizi sağlar. Bu yazıyı okuduktan sonra, Volume Delta’nın piyasadaki olası büyük geri dönüşleri tespit etmenize nasıl kritik bir avantaj sağladığını anlayacaksınız. Ayrıca, Cumulative Volume Delta indikatörünü kullanarak trade pozisyonlarınızı nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz.

Volume Delta Nedir?

Volume Delta, alım ve satım baskısı arasındaki farktır. Volume Delta, teklif fiyatında gerçekleşen hacim ile bid fiyatında gerçekleşen hacim arasındaki fark alınarak hesaplanır. Eğer delta 0’dan büyükse, daha fazla alım baskısı vardır. Eğer delta 0’dan küçükse, daha fazla satım baskısı vardır.

Delta’yı, alım veya satım baskısı ile fiyat arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanırız. Günün en düşük seviyesine ulaşan bir fiyat barını hayal edelim ve delta negatif, ancak bar açıldığı fiyattan daha yüksekte kapanmış. Bunu basit terimlerle şöyle açıklayabiliriz:

• Fiyat yeni bir düşük seviyeye ulaştı.
• Bar daha yüksek bir seviyede kapandı.
• Delta, alım baskısından daha fazla satım baskısını gösterdi.

Aşağıdaki grafiğe bakmadan önce, Long mu yoksa Short mu yapmayı tercih ederdiniz?

Eğer Long dedinizse, doğru tahmin ettiniz. Bu konuya daha sonra değineceğiz…

Volume delta, hacim ve order flow temelli trading kararları alırken anlamanız gereken önemli bir metriktir. Ancak, tek başına kullanıldığında, özellikle volatil bir piyasada trade yaparken hızlıca yorumlanması zor olabilir. Bir trader olarak, görsel olarak hızlı bir şekilde bilgi almak istersiniz. İşte burada Cumulative Volume Delta devreye girer.

Eylül Ayı Programı

$300,00

Şimdi satın al

Cumulative Volume Delta

Cumulative Volume Delta, işlem hacminin zaman içindeki kümülatif toplamını gösteren bir indikatördür. Bu indikatör, alıcılar ve satıcılar arasındaki güç dengesini anlamak için kullanılır. Her işlem günü boyunca alım ve satım hacimlerinin farkını sürekli olarak toplayarak, piyasadaki genel eğilimi ve momentumu gösterir. Alım baskısının hakim olduğu durumlarda Cumulative Volume Delta pozitif bir eğilim gösterirken, satım baskısının hakim olduğu durumlarda negatif bir eğilim gösterebilir. Bu bilgi, traderların piyasanın güçlenip güçlenmediğini veya zayıflayıp zayıflamadığını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Cumulative Volume Delta İndikatörü, her bar için delta değerlerini alır ve bunları ardışık olarak toplayarak görsel bir grafik sağlar. Volume Delta, delta barını barla karşılaştırmak için harika olsa da, Cumulative Volume Delta, swing high veya swing low gibi farklı fiyat seviyelerinde alım veya satım baskısını belirlemek için kullanışlıdır.

Swing Highs ve Swing Lows’u hızlıca gözden geçirelim:

Bir swing high (SH), bir varlıkta ulaşılan yüksek seviyenin etrafındaki fiyat hareketinden daha yüksek olduğu zaman oluşur. Fiyat, önceki bir swing high’ın üzerine çıktığında ve geri çekildiğinde, yeni bir swing high oluşur. Bir swing low (SL), bir varlıkta ulaşılan düşük seviyenin etrafındaki fiyat hareketinden daha düşük olduğu zaman oluşur. Fiyat, önceki bir swing low’un altına düştüğünde ve geri çekildiğinde, yeni bir swing low oluşur. Fiyat, daha yüksek zirveler ve ardından daha yüksek dipler yapıyorsa, piyasa bir yükseliş trendinde kabul edilir. Fiyat, daha düşük dipler ve ardından daha düşük zirveler yapıyorsa, piyasa bir düşüş trendinde kabul edilir.

Delta’yı değerlendirirken, delta değerlerini swing low veya swing high seviyelerinde karşılaştırmak, satım veya alım baskısının miktarını ve piyasanın nasıl tepki verdiğini belirlemek açısından son derece faydalıdır. Delta’nın gerçek gücü, güçlü alım veya satım baskısına piyasanın tepkisini belirlemek için kullanıldığında ortaya çıkar. Piyasanın beklediğimiz gibi tepki verip vermediğini görmek isteriz.

Yukarıdaki örnekte, fiyat her swing low seviyesini kırdığında, delta’nın da bunu yaptığını fark edeceksiniz. Bu mantıklıdır çünkü bir swing low seviyesini kırmak için satım baskısı, bir swing high seviyesini kırmak içinse alım baskısı gereklidir. Ancak, fiyat ve delta arasında divergence (ayrışma) olduğunda neler oluyor?

Divergence, piyasa fiyatı ile bir indikatör arasındaki uyumsuzluğu ifade eder. Özellikle, fiyat yeni bir yüksek veya düşük yaparken delta indikatörünün bu hareketi onaylamaması durumudur. Bu durumlar genellikle önemli piyasa dönüşlerinin habercisi olabilir:

• Bullish Divergence: Fiyatlar düşüklerini yenilemeye devam ederken (yeni düşükler yaparken), delta daha yüksek düşükler yapar. Bu, satım baskısının azaldığını ve alım baskısının arttığını gösterir, böylece bir yükseliş dönüşü olasılığını işaret eder.
• Bearish Divergence: Fiyatlar yükseklerini yenilemeye devam ederken (yeni yüksekler yaparken), delta daha düşük yüksekler yapar. Bu, alım baskısının azaldığını ve satım baskısının arttığını gösterir, böylece bir düşüş dönüşü olasılığını işaret eder.

Divergence, traderların mevcut trendin gücünü sorgulamaları ve piyasaya giriş veya çıkış zamanlamalarını yeniden değerlendirmeleri için bir sinyal olarak kullanılabilir. Fiyat ve delta arasındaki bu uyumsuzluklar, piyasanın iç dinamiklerinde bir değişiklik olduğunu ve traderların dikkatli olmaları gerektiğini gösterir.

Delta ile Tükenme (Exhaustion) İşlemi

Tükenme (Exhaustion), piyasanın bir trendin sonuna geldiğini ve mevcut hareketin sürdürülebilirliğinin azaldığını gösterir. Bu, yeni zirvelere ulaşırken alım yapmak istemeyen daha az alıcının olduğu durumlarda veya yeni düşük seviyelere ulaşırken satım yapmak istemeyen daha az satıcının olduğu durumlarda ortaya çıkar. Delta, bu değişimleri gösteren anahtar bir göstergedir ve aşağıdaki şekilde işlem stratejisine dönüştürülebilir:

Delta ile Tükenme Göstergesi Nasıl Yorumlanır?

1. Alım Tükenmesi (Buying Exhaustion):
   • Yüksek Zirveler: Fiyat yüksek zirvelere ulaştığında, ancak delta artış göstermek yerine sabit kalır veya düşerse, bu, piyasanın üst seviyelerde alıcı bulmakta zorlandığını ve bir düşüş dönüşünün başlayabileceğini gösterir.
   • Gözlem: Delta’nın düşmesi veya düşük seviyelerde sabit kalması, alıcıların azaldığını ve fiyat artışının desteklenmediğini gösterir.
2. Satım Tükenmesi (Selling Exhaustion):
   • Düşük Seviyeler: Fiyat düşük seviyelere düştüğünde, delta artmazsa veya düşerse, bu, piyasanın alt seviyelerde satıcı bulmakta zorlandığını ve bir yükseliş dönüşünün başlayabileceğini gösterir.
   • Gözlem: Delta’nın sabit kalması veya düşmesi, satıcıların azaldığını ve fiyat düşüşünün desteklenmediğini gösterir.

Tükenme Durumlarında İşlem Stratejileri

• Pozisyon Açma: Eğer delta, fiyatın yeni zirvelere veya düşüklere ulaştığı sırada zayıflar veya tersine dönerse, bu, trendin tükendiğini ve tersine dönüş olabileceğini gösterir. Bu durumda, mevcut trendin karşıtında pozisyon açmak düşünülebilir.
• Risk Yönetimi: Delta tükenme göstergesi kullanılırken, stop-loss seviyeleri belirlemek ve potansiyel kar al seviyelerini ayarlamak önemlidir. Bu, olası kayıpların sınırlanmasına yardımcı olur.

Delta ile tükenme göstergesi, yatırımcıların piyasa dönüş noktalarını daha iyi anlamalarına ve bu bilgiyi etkili bir şekilde kullanarak risk yönetimi yapmalarına olanak tanır.

Kısa Cumulative Delta Exhaustion Setup: Yukarıdaki grafikte fiyat yeni zirvelere çıkıyor, ancak Delta bunu takip etmiyor. Bu durum meydana geldiğinde, alıcılar “tükenmiş” olarak adlandırılır çünkü yeni zirvelerde alım yapmakla ilgilenmiyorlardır.

Yukarıda tükenmiş alıcıların pozisyonlarını likidite etmeye başladığını ve fiyatı aşağıya çektiğini görebilirsiniz. Başka bir tükenme kurulumuna bakalım.

Bu örnekte fiyat şimdi yeni düşük seviyeler yapıyor, ancak Delta bunu başaramıyor. Satıcılar artık “tükenmiş” olarak adlandırılır çünkü bu yeni düşük seviyelerde satım yapmakla ilgilenmiyorlar.

Sonuç olarak, tükenmiş satıcılar pozisyonlarını likidite etmeye başladı ve fiyatı yukarı çekti. Bu tükenme seviyesindeki pin bar’a dikkat edin; keşfetmeye değer bir şey.

Delta ile Absorpsiyon (Absorption) İşlemi

Absorpsiyon: Agresif alıcılar fiyatı yeni zirvelere çıkaramadığında veya agresif satıcılar fiyatı yeni düşük seviyelere çekemediğinde meydana gelir. Agresif alım veya satım baskısı “absorbe” edilmektedir.

Yukarıdaki örnekte, Delta yeni düşük seviyeler yapıyor ancak fiyat bunu takip etmiyor. Agresif satım baskısına rağmen, bu baskı alıcılar tarafından “absorbe” ediliyor.

Yukarıda görüldüğü gibi, bu durum bir rally ile sonuçlanıyor.

Bir sonraki örnekte, Delta yeni zirveler yapıyor ancak fiyat bunu takip etmiyor. Burada ne olduğunu tahmin edebilir misiniz?

Alım baskısı satıcılar tarafından “absorbe” edildi ve bu durum bir satışa yol açtı.

Cumulative Volume Delta ve Trade Yönetimi

Delta, yalnızca büyük dönüşleri tespit etmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda açık pozisyonlarınızı yönetmenize de yardımcı olabilir. Bir pozisyonda olduğunuzda, ister long ister short olun, Delta ve fiyat arasında yüksek bir korelasyon görmek istersiniz.

Eğer long pozisyondaysanız ve fiyat yeni zirveler yapıyorsa, Delta’nın da zirveleri kırmasını görmek istersiniz. Alıcılar yeni zirvelerde alım yapmakla ilgilenmiyorsa ve Delta zirveleri kırmıyorsa, geri dönüş olasılığı artar.

Eğer short pozisyondaysanız ve fiyat yeni düşük seviyeler yapıyorsa, Delta’nın da düşük seviyeleri kırmasını görmek istersiniz. Satıcılar yeni düşük seviyelerde satım yapmakla ilgilenmiyorsa ve Delta düşük seviyeleri kırmıyorsa, geri dönüş olasılığı artar.

Bir pozisyonda olduğunuzda, her zaman geri dönüş potansiyelini işaret eden tükenme ve absorpsiyona dikkat edin.

Orderflow Öneriler

Sabırlı ve Disiplinli Olun: Order flow analizine yeni başlayanlar için öğrenme süreci zorlu olabilir. Sabırlı olun, pratik yapın ve öğrenmeye devam edin.

Eğitim Kaynaklarını Kullanın: Konuyla ilgili eğitim materyallerinden, video derslerinden ve uzman yorumlarından faydalanarak bilginizi sürekli olarak güncel tutun.

Geriye Dönük Test Yapın: Stratejilerinizi ve order flow pattern’lerini geçmiş veriler üzerinde test ederek, olası hataları ve fırsatları belirleyin.

Piyasa Koşullarını Takip Edin: Piyasa duyarlılığı, ekonomik veriler ve haber olayları gibi dış faktörleri her zaman göz önünde bulundurarak order flow analizlerinizi yapın.

Risk Yönetimine Önem Verin: Her zaman risk yönetimi stratejileri uygulayın. Yalnızca order flow sinyallerine güvenmek yerine, çeşitli risk yönetimi araçlarını kullanarak işlem yapın.

Kendi Tarzınızı Geliştirin: Her trader’ın yaklaşımı farklıdır. Order flow analizini kendi trading tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin ve zamanla kendi yöntemlerinizi geliştirin.

İstatistik ve Veriler

• Piyasa Hacmi ve Delta Değişiklikleri: Yıllık ve aylık bazda, piyasa hacmi ile delta değişiklikleri arasındaki ilişkiyi gösteren istatistiksel verileri takip edin. Bu, trendlerin gücünü ve potansiyel dönüş noktalarını anlamada yardımcı olur.
• Divergence Olayları: Son dönemde kaydedilen major divergence olaylarının sayısı ve bunların piyasa dönüşleriyle olan korelasyonu üzerine veriler. Bu, delta indikatörünün ne kadar güvenilir olduğunu anlamada önemli bir metriktir.
• Trade Performans Analizi: Delta indikatörü kullanılarak yapılan işlemlerin başarı yüzdesi ve bu işlemlerin piyasa ortalaması ile karşılaştırılması. Bu, delta’nın faydalı olup olmadığını değerlendirme açısından kritik bir veridir.
• Volatilite İndeksleri: Farklı piyasa koşullarında, volatilite endeksleri ile delta değerlerinin nasıl değiştiğini gösteren veriler. Bu, volatil dönemlerde delta kullanımının risklerini ve fırsatlarını belirler.
• Eğitim ve Kullanım İstatistikleri: Delta indikatörü ve diğer order flow araçlarını kullanma eğilimleri üzerine anketler ve araştırmalar. Kullanıcıların bu araçları ne kadar etkili bulduğuna dair veriler.
• Makroekonomik Etkiler: Büyük ekonomik olaylar ve haberlerin delta değerlerine etkisi. Bu, global ekonomik değişikliklerin order flow üzerindeki etkilerini gösterir.

Size Özel Kaynaklar

MotiveWave.com – MotiveWave, oldukça özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bir grafik yazılımıdır. Elliott Dalga, Fibonacci, Gartley, Gann ve Oran Analizi gibi gelişmiş analiz araçları sunar. Hem Windows, hem Mac, hem de Linux işletim sistemlerinde çalışabilir. Geniş bir yelpazede broker entegrasyonları sunarak tüm piyasalarda trade yapmayı mümkün kılar.

SierraCharts.com – Sierra Charts, son derece hızlı ve hafif bir platform olup, özellikle yoğun piyasa koşullarında düşük gecikme süresi ile bilinir. Sierra, güçlü bir order flow paketi sunar ve footprint chartlar ile hacim delta gibi araçları içerir. Ancak, Mac kullanıcıları için Bootcamp veya Parallels gibi çözümlerle Windows çalıştırmayı gerektirir.

NinjaTrader.com – NinjaTrader, özellikle türev ürünler traderları arasında popülerdir ve algoritmik trade için yaygın olarak kullanılır. Platform son derece hızlıdır ve gelişmiş bir piyasa derinliği (DOM) sunar. Ancak, tam kapasitesinden yararlanmak için ömür boyu lisans satın almanız gerekebilir.

QuanTower.com – Quantower, nispeten yeni bir platform olmasına rağmen, oldukça yenilikçi ve sağlam bir yapıya sahiptir. Birden fazla broker ve veri akışını tek bir trade ortamında senkronize bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Platform şimdilik sadece Windows’ta mevcut, ancak yakın gelecekte Mac sürümü de planlanmaktadır.

Bookmap.com – Bookmap, reklam fiyatları ve likidite üzerine yoğunlaşmış bir platformdur. Piyasa derinliği ve likiditeyi görsel olarak analiz etmek isteyen traderlar için idealdir. Bookmap’in platformunu incelediğinizde, fiyat hareketlerinin ve likiditenin nasıl sunulduğunu açıkça görebilirsiniz.

Kısaca:

Bu makalede, order flow trading ve özellikle Volume Delta ile Cumulative Volume Delta indikatörlerinin nasıl kullanılacağını ele aldık. Delta’nın, piyasada alım ve satım baskısı arasındaki dengesizlikleri anlamak için nasıl bir araç olarak kullanılabileceğini ve özellikle piyasa dönüş noktalarını tespit etmede nasıl kritik bir rol oynadığını gördük. Tükenme noktalarını ve divergence olaylarını delta yardımıyla nasıl belirleyebileceğinizi ve bu bilgileri kendi trading stratejilerinize nasıl entegre edebileceğinizi öğrendiniz.

Order flow indikatörleri, finansal piyasalarda derinlemesine analiz yapma ve karar verme sürecini destekler. Bu araçlar, özellikle volatil ve değişken piyasa koşullarında, yatırımcılara ve trader’lara piyasa dinamiklerini daha iyi anlama fırsatı sunar. Dolayısıyla, bu indikatörlerin doğru kullanımı, piyasa hareketlerini doğru tahmin etme ve buna uygun pozisyonlar alabilme yeteneğinizi artırabilir.

Sonuç olarak, bu tür araçların etkili kullanımı, sürekli eğitim, pratik yapma ve piyasa değişikliklerine duyarlı kalmayı gerektirir. Her trader, kendi risk yönetimi ve yatırım stratejilerini bu araçlarla uyumlu hale getirerek piyasa fırsatlarını maksimize etmelidir.

Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!

Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın. 

Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!