Büyük İşlemler (Big Trades) ile 4 Adımda Yönü Belirleyin

Büyük İşlemler (Big Traders) Göstergesi, mevcut piyasa durumunun hacim analizini yapan bir göstergedir. Bu gösterge, büyük işlemleri bulur ve bunları bir grafikte gösterir – hangi seviyelerde, ne kadar hacimle ve işlemin hangi yönde gerçekleştiğini. Şöyle düşünebilirsiniz: “Büyük işlemler, standart bir hacim göstergesinde sıçramalarla kendini gösterir.” Ancak durum bu kadar basit değil. Bu makaleyi okuduktan sonra ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

Bu makalede: Borsaların neden büyük işlemleri gizlediği, büyük işlemlerin gösterim prensibi,

Büyük İşlemler (Big Traders) Göstergesi ayarları,

Büyük İşlemler Göstergesinin trade işlemlerinizde nasıl kullanılacağı ve 4 faydalı ipucu.

Yönetilen Para Nedir?
Piyasaların “yönetilen para” olarak adlandırılan profesyonel yatırımcılar, içeriden bilgi sahibi olanlar ve kompozit operatörler tarafından yönlendirildiğine dair bir görüş bulunmaktadır. Farklı isimlerle anılsalar da, özünde hepsi aynı. Yönetilen para, büyük yatırımcılar, bankalar, hedge fonlar, yatırım fonları ve finansal yönetim şirketlerine atıfta bulunur. Bu tür sermaye “yönetilen” olarak kabul edilir çünkü açık ve kapalı kaynaklardan gelen büyük miktarda veriyi toplamak, işlemek ve yüksek kaliteli analizler yapmak için hem finansal hem de insan kaynaklarına sahiptirler. Yönetilen para, küçük yatırımcılar gibi aynı borsalarda işlem yapar – hisse senedi, tahvil, vadeli işlemler ve opsiyonlar alır ve satar. Ancak, yönetilen paranın işlem hacimleri, bireysel yatırımcılardan çok daha büyüktür.

Yönetilen para, piyasada büyük pozisyonlarla işlem yaptığı için varlığını gizlemesi oldukça zordur. Ancak, yönetilen para, ticaretini kolaylaştırmak adına niyetlerini gizleme arzusuna sahiptir.

Borsalar Neden Büyük İşlemleri Gizler?
Online ticaretin başlamasıyla birlikte fiyat akışının analizi olanakları genişledi. Bir bireysel yatırımcı artık sadece grafiğe değil, aynı zamanda Zaman ve Satış Verisi’ne (Time and Sales Tape) de erişim sağlayabiliyor ve burada büyük bir katılımcının varlığını belirleyebiliyor. Bir analist, bu verilerde belirli fiyat seviyelerinde büyük işlemleri fark edebilir. Geçmişte, traderlar bu tür işlemlerin ortaya çıkışını takip eder ve bunları bir pozisyon açmak için kullanılabilecek bir yön göstergesi olarak kabul ederdi. Yönetilen paranın hareketleriyle uyumlu bir işlem açmanın, kâr getirme şansının daha yüksek olduğu düşünülürdü. Bilindiği üzere, farklı borsalar fiyat tekliflerini farklı şekillerde iletir; bazıları yalnızca gerçekleşen hacmi ve tickleri gösterirken, bazıları teklifin yönü ve hacmini de gösterir.

Eğer bir borsa işlem yönünü iletirse, her şey oldukça basittir. Ancak işlem türünü belirtmeden bir iletim söz konusu olduğunda, ATAS platformu özel bir algoritma kullanarak işlem yönünü belirler. Her durumda, kullanıcı işlem yönlerinin belirtildiği bir veri kaydına erişebilecektir.

2015 yılında, bir borsadan gelen sipariş akışı bilgilerinin iletiminde bir değişiklik yapıldı. 2015 Mayıs’ına kadar FIX/FAST protokolü kullanılıyordu. Bu protokol, borsadan gelen her mesajı bireysel bir paket olarak gönderiyordu. Bu, sipariş defteri, gerçekleşen işlemler, fiyat teklifleri vb. ile ilgiliydi. Bu, tape üzerinde bireysel işlemleri fark etmeyi sağlıyordu. Yeni MDP 3.0 protokolü ise borsadan gelen bilgileri 1.420 byte’a kadar kapasitesi olan paketlerde toplar. Aynı anda gönderilmeye hazır bir dizi mesaj varsa, bunlar tek bir pakete konulur. Bir mesaj birden fazla pakete bölünmez. Bu yenilik hakkında CME web sitesinde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Büyük İşlemler Görüntüleme Prensibi

Bu tür işlemleri tekrar bir araya getirmek için özel bir algoritma gereklidir. İşte bu algoritma, ATAS platformundaki Büyük İşlemler (Big Traders) Göstergesi’nin temelini oluşturur. Bu gösterge, benzer çok sayıda işlemi tek bir işlem olarak toplar ve sinyallerini özel bir işaret şeklinde grafiğe iletir. Aşağıdaki örnekte, gösterge, Si vadeli işlemlerinde büyük işlemlerin gerçekleştiği tüm alanları renkli karelerle işaretledi. Yeşil renk alışları, kırmızı renk ise satışları işaret eder.

Böylece, önemli alanlar zaten grafikte vurgulanmış durumda, yapmamız gereken tek şey bu işlemlerin doğasını doğru bir şekilde yorumlamak. Örneğin, bu bir pozisyon açılışı mıydı yoksa kâr/zarar sabitlemesi miydi?

Ekim Ayı Programı

$300,00

Şimdi satın al

Büyük İşlemler Göstergesi Ayarları

Göstergeleri grafiğe eklemek için, Göstergeler (Indicators) menü öğesine gidin, listeden seçin ve Ekle (Add) tuşuna basın. Şimdi, gösterge ayarlarını inceleyelim:

Önemli bir anı kaçırmamak için Uyarı (Alert) ayarını yapın. Böylece büyük bir işlem gerçekleştiğinde bir ses sinyali duyacaksınız. Görselleştirme (Visualization) bölümü, göstergenin grafikte nasıl görüntüleneceğine dair ayarları içerir. Görüntü boyutlarını ve desen tipini seçebilirsiniz.

Filtreleme Bölümü, varsayılan olarak minimum ve maksimum hacmin otomatik olarak filtrelenmesini öngörür. Ancak otomatik filtreyi devre dışı bırakırsanız, platform yalnızca sizin belirttiğiniz hacimleri dikkate alır. Otomatik filtreleme modunda, gösterge her enstrümanın özel özelliklerini dikkate alarak hacimleri kendisi tanımlar. Zamana göre Filtreleme bölümünde, göstergenin hangi zaman aralıklarında gösterilmesinin tercih edildiğini ayarlayabilirsiniz; bu limitlerin dışında herhangi bir gösterge olmayacaktır. Renkler bölümü, göstergenin renklerini ayarlamanıza olanak tanır.

Büyük İşlemler Göstergesini Trade İşlemlerinizde Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlginç kısma geldik. Bu göstergenin trade işlemlerinde nasıl kullanılacağına bakalım. Başlangıç olarak, büyük bir trader’ın pozisyonunu açıp açmadığını ya da kapatıp kapatmadığını önceden bilemeyiz. Elimizde, büyük bir inisiyatif işlemi sabitleyen belirli bir fiyat bölgesi bulunur. Bu yüzden, yönetilen paranın niyetini anlamak için ek veri toplamak önemli bir görevdir.

Birincisi, Büyük İşlemin kaç fiyat seviyesini kapsadığını gözlemleyin. Fiyat birden fazla seviyeyi kapladıysa (bu değer, çeşitli enstrümanlar için 2’den 20’ye ve daha fazla olabilir), büyük işlemin herhangi bir sınırlayıcı dirençle karşılaşmadığını ve bu alanda fiyatı tutmak için herhangi bir buzdağı veya başka bir ilginin olmadığını söyleyebiliriz.

İkincisi, belirtilen bölümde bir limit hacmi olup olmadığını not etmek gerekir. Grafikte büyük bir limit hacminin tespit edildiği alanları sabitleyen DOM Seviyeleri göstergesi, bu konuda bize yardımcı olacaktır. Eğer büyük bir işlem sınırlayıcı dirençle karşılaştı ve bu direnç tarafından durdurulduysa, karşı tarafın var olduğunu not edebiliriz.

Üçüncüsü, büyük bir işlem ortaya çıktıktan sonra fiyatın nereye hareket ettiğini gözlemleyin. Fiyat işlemin yönüne doğru hareket ettiyse, karşı bir direnç olmadığını not etmeliyiz. Ancak fiyat ters yönde hareket ettiyse, bu büyük olasılıkla büyük işlemin bir tuzağa düştüğünün bir işaretidir. Piyasa bu tür tuzaklarla doludur.

Dördüncüsü, eğer brokeriniz açık pozisyonlar bilgisini sağlıyorsa, açık pozisyonlar değerinin artıp artmadığını ya da azalıp azalmadığını kontrol edin. Açık pozisyonlar değeri, büyük işlemlerin pozisyon açma veya pozisyon kapama işlemleri olup olmadığını ayırt etmeye olanak tanır.

Dört Faydalı Gösterge İpucu

Gösterge ipuçları, grafikte büyük hacimlerin nasıl yorumlanacağına dair bir yöntem içerir. Dört farklı yorumlama yöntemini göstereceğiz. Açıklanan mantık, diğer enstrümanlar/zaman dilimleri için de benzer şekilde uygulanabilir.

Örnek 1. Büyük bir satış işlemi birkaç fiyat seviyesini kaplıyor ve fiyatı kendi yönüne hareket ettiriyor, bu sırada açık pozisyonlar artıyor.

Sonuçlar: Büyük bir satıcı, fiyat düşüşü bekler, bir pozisyon açar ve büyük işlem yönünde trade yapmak muhtemelen kâr getirecektir.

Örnek 2. Büyük bir alış işlemi bir pozisyon açar, ancak fiyatı kendi yönüne hareket ettirmez ya da hafifçe hareket ettirir, buna rağmen trend ters yönde gelişir.

Sonuçlar: Alıcı fiyatı kontrol edemez ve zarar eder; trend, alıcının aleyhine gelişir ve büyük işlemin ters yönünde bir pozisyon açmak mantıklı olacaktır.

Örnek 3. Yükselen bir trendde, büyük bir alış işlemi limit hacmini kapsar, açık pozisyonlar azalır ve fiyat daha da yükselir.

Sonuçlar: Trende karşı duran büyük bir satıcı, fiyatın daha da hareket etmesini bekler ve yeterli bir limit satıcısı hacmi olduğunda alış işlemi yaparak zararı sabitler. Durum belirsizdir ve trader, trend teyit edilene kadar işlem açmaktan kaçınmalıdır.

Örnek 4. Büyük bir satış işlemi birkaç fiyat seviyesini kapsadı, satıcının seviyesi test edildiğinde fiyat bu seviyeden uzaklaştı, satıcı pozisyonlarını koruyor.

Sonuçlar: Büyük bir satıcı, fiyat düşüşünün devamını bekler ve satıcının seviyesi test edildiğinde büyük işlemin yönünde trade işlemleri açılmalıdır.

Orderflow Öneriler

Büyük İşlemler Göstergesini Kullanın: Büyük işlemler piyasadaki önemli katılımcıların niyetlerini gösterir. Bu göstergeyi trade stratejilerinize dahil ederek, büyük hacimlerle yapılan işlemleri izleyebilir ve bunların yönünü belirleyerek daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Yönetilen Paranın Hareketlerini Takip Edin: Piyasalarda yönetilen para, büyük yatırımcıların izlediği stratejilerle önemli etkiler yaratır. Bu büyük yatırımcıların işlemlerini izlemek, pozisyon açma ve kapama zamanlarınızı optimize etmenize yardımcı olabilir.

Grafikteki Önemli Seviyelere Dikkat Edin: Büyük işlemler belirli fiyat seviyelerini işaret eder. Bu seviyelerde pozisyon açmak ya da kapamak, piyasanın hangi yönde hareket edeceğini anlamak için faydalı olabilir.

Limit Hacimlerini İnceleyin: Büyük işlemlerle birlikte limit hacimlerinin varlığı veya yokluğu, piyasanın hangi yöne gideceğini belirlemek açısından kritik olabilir. Limit hacimlerini takip ederek karşı tarafın varlığını daha iyi analiz edebilirsiniz.

Açık Pozisyon Verilerini Kullanın: Eğer brokeriniz açık pozisyon verilerini sağlıyorsa, bu verileri büyük işlemleri analiz ederken kullanın. Açık pozisyonlar arttığında veya azaldığında pozisyonun açılıp açılmadığını ya da kapandığını daha iyi anlayabilir ve stratejinizi buna göre şekillendirebilirsiniz.

İstatistik ve Veriler

CME Group – Büyük İşlemler ve Açık Pozisyonlar Verileri: CME Group, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarındaki büyük işlem hacimlerini ve açık pozisyonları günlük olarak sağlar. Bu veriler, büyük yatırımcıların hangi piyasalarda aktif olduğunu görmek için kullanılabilir.
Kaynak: CME Group Verileri

NYSE – Hacim ve Likidite Raporları: New York Menkul Kıymetler Borsası, piyasalardaki günlük ve haftalık hacim verilerini sunar. Bu veriler, büyük işlemlerin hangi zaman dilimlerinde yoğunlaştığını analiz etmenizi sağlar.
Kaynak: NYSE Hacim ve Likidite Verileri

Nasdaq – Piyasa Hareketleri ve Büyük Yatırımcı İstatistikleri: Nasdaq, büyük işlemlere ve hacim hareketlerine yönelik veriler sunan kapsamlı raporlar hazırlar. Nasdaq üzerinde büyük işlem gören hisseleri ve diğer varlık sınıflarını izlemek için bu verilere ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Nasdaq İstatistikleri

ICE Futures – Büyük İşlem Verileri: Intercontinental Exchange (ICE), vadeli işlemler ve opsiyon piyasaları için hacim, açık pozisyonlar ve büyük yatırımcı hareketlerini izlemek için veriler sağlar. Bu veri setleri, özellikle emtia ve enerji piyasaları için oldukça faydalıdır.
Kaynak: ICE Futures Verileri

Yahoo Finance – Güncel Hacim ve Piyasa Verileri: Yahoo Finance, borsa ve finansal piyasalar hakkında geniş kapsamlı güncel veriler sağlar. Büyük işlem hacimleri, piyasa trendleri ve şirket bazında detaylı hacim analizleri gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Yahoo Finance İstatistikleri

Size Özel Kaynaklar

Exhaustion Gap: Teknik Analizde Ne Anlama Gelir?
Bu kaynak, tükenme boşluğunun ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve tükenme boşluğunun nasıl bir trend değişikliği sinyali verdiğini açıklar. Tükenme sinyalleri hakkında bilgi arayanlar için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Bağlantı: Investopedia – Exhaustion Gap​(Investopedia).

Tükenme ve Hacim Göstergeleri
Hacim bazlı tükenme sinyallerini anlamak için kullanılan On-Balance Volume (OBV) göstergesi, fiyat hareketleri ve hacim arasındaki ilişkiyi açıklar. OBV’nin tükenme sinyalleri üzerindeki rolü de anlatılmaktadır.
Bağlantı: Investopedia – On-Balance Volume​(Investopedia).

ADX ile Trend Gücünü Belirleme
Bu makale, ADX (Average Directional Index) ile tükenme sinyallerini belirlemenin yollarını ve bu göstergenin trend gücü ölçümündeki rolünü anlatır.
Bağlantı: Investopedia – ADX Indicator​(Investopedia).

Teknik Analiz Araçlarıyla Tükenme Sinyalleri
Teknik analiz araçlarının tükenme sinyallerini nasıl belirleyebileceği hakkında bilgi verir. Özellikle MACD, Stochastic gibi göstergelerle piyasa duyarlılığı hakkında fikir edinmenize yardımcı olabilir.
Bağlantı: Investopedia – Technical Indicators​(Investopedia).

Vadeli İşlemlerde Tükenme Sinyalleri
Bu kaynak, vadeli işlem piyasalarındaki tükenme sinyalleri ve trend değişikliklerini nasıl okuyabileceğinizi anlatan güncel bir rehber sunar.
Bağlantı: Investopedia – Futures Exhaustion Signals​(Investopedia).

Kısaca:

Büyük işlemler göstergesi, piyasa hareketlerini anlamak ve büyük yatırımcıların stratejilerini izlemek için güçlü bir araçtır. Hacim analizini doğru yorumlayarak trade stratejinizi optimize edebilir, büyük işlemleri tespit ederek kârlı pozisyonlar açabilirsiniz. Ancak bu sadece başlangıç. Daha fazla ipucu, strateji ve derinlemesine analizlerle trading dünyasında fark yaratmak için sitemizdeki diğer makalelere göz atmayı unutmayın. Her makalede, piyasada bir adım önde olmanıza yardımcı olacak benzersiz bilgiler sizi bekliyor!

Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!

Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın. 

Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!