VWAP Trade Stratejileri
VWAP ile İşlem Almak: Abartılmış bir EMA mı yoksa Gerçekten İyi bir Strateji mi?
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), traderlar ve yatırımcılar için sadece bir indikatör değil, aynı zamanda piyasanın nabzını tutmanın kritik bir yoludur. Gün içi ticaretten swing trade stratejilerine kadar geniş bir kullanım alanı sunan VWAP, fiyat hareketlerini anlamak ve doğru ticaret kararları almak için önemli bir araçtır. Peki, VWAP neden bu kadar güçlü ve diğer indikatörlerden nasıl ayrılıyor? Kurumsal traderlar ve algoritmalar tarafından da yaygın olarak kullanılan VWAP, piyasa trendlerini ve önemli seviyeleri belirlemenizde size nasıl yardımcı olabilir? Bu makalede, VWAP’nin temel avantajlarını, kullanım yöntemlerini ve ticaret stratejinize nasıl entegre edebileceğinizi keşfedeceksiniz. Hazırsanız, VWAP’nin derinliklerine inelim ve bu güçlü aracın ticaret yolculuğunuzu nasıl dönüştürebileceğini birlikte görelim.
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat VWAP nedir?
Belirli bir zaman diliminde yalnızca mum kapanışlarını dikkate alan basit hareketli ortalamaya kıyasla, VWAP hesaplamaya hacmi de dahil eder.
İlgilenenler için, işte VWAP’nin nasıl hesaplandığına dair formül.
Aslında bu, ortalama bir fiyata bakmanın harika bir yoludur çünkü hacim, Auction Market Teorisi’nin temel direklerinden biri olan auctionun başarı veya başarısızlığını ölçer.
Hareketli Ortalama ve Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat
VWAP’nin basit hareketli ortalamaya kıyasla avantajını daha iyi anlamak için pratik bir örneğe bakalım. Dört farklı fiyatta işlem gören 1000 kontratınız olduğunu hayal edin:
- 100 kontrat $98 fiyat seviyesinde işlem gördü.
- 100 kontrat $99 fiyat seviyesinde işlem gördü.
- 700 kontrat $100 fiyat seviyesinde işlem gördü.
- 100 kontrat $101 fiyat seviyesinde işlem gördü.
Eğer bir basit hareketli ortalama çizersek, dört fiyat seviyesinin toplamını dörde bölerek $99,5 değerini elde ederiz. VWAP değerini hesaplamak istiyorsak, işlem gören kontrat sayısını, yani hacmi eklememiz gerekir.
Hesaplama şu şekildedir: (Fiyat * Hacim) / Hacim.
- 98 * 100 = 9800
- 99 * 100 = 9900
- 100 * 700 = 70000
- 101 * 100 = 10100
Şimdi yapmamız gereken tek şey, Fiyat * Hacim toplamını hacme bölmek.
VWAP = 99800 / 1000 = $99,8
Gördüğünüz gibi, basit hareketli ortalama ile VWAP arasında $0,30’luk bir fark var. Bu fark, VWAP’nin daha fazla hacimle işlem gören fiyat seviyelerine daha fazla ağırlık vermesinden kaynaklanmaktadır.
Burada, bir Bitcoin grafiğinde VWAP ve 48 periyotluk simple moving average çizildiğini görebilirsiniz. Bu, 30 dakikalık bir grafik olduğundan, bu 48 periyot 24 saati temsil eder.
Hareketli ortalama ile VWAP arasındaki fark, VWAP’nin her yeni günün başlangıcında sıfırlanmasıdır; bu nedenle, daha sonra ele alacağımız Rolling VWAP’i kullanabiliriz.
Eylül Ayı Programı
VWAP Trade: Kurumsal Stratejisi mi?
Eğer VWAP hakkında bir YouTube videosu izlediyseniz veya bir makale okuduysanız, ilk cümlelerden biri genellikle VWAP’nin büyük piyasa oyuncuları tarafından kullanıldığı ve sizin de mutlaka kullanmanız gerektiğidir.
ClayTrader’ın, mütevazı bir şekilde “Neden Bu Günlük Trade İndikatorunu Kullanmaya Başladım (en iyisi!)” adını verdiği videosunda olduğu gibi.
500.000’den fazla izlenen bu videoda, ClayTrader VWAP’yi portföy yöneticilerinin kullandığı bir araç olarak tanımlar ve VWAP’yi adil bir değer olarak gördüklerini belirtir. Bu yüzden, fiyat VWAP’nin altındayken dayanak varlığı satın alırlar ve fiyat VWAP’nin üzerinde olduğunda varlığı satarlar; böylece müşterileri için daha avantajlı fiyatlar elde ederler.
Bu bakış açısıyla piyasaya girdiğinizde, tek bir trend günü hesabınızı sıfırlamanız için yeterli olabilir.
VWAP ile ortalamaya geri dönüş (mean reversion) stratejisi işe yarayabilse de, hiçbir zaman tek başına bir strateji olarak kullanılmamalıdır. “Kurumsal” gösterge nedeniyle VWAP hakkında oldukça fazla izlenen diğer videolar da bulacaksınız.
Bazıları size VWAP’ye doğru yapılan hareketleri ters yönde işlememenizi söylerken, bazıları da VWAP’nin üzerinde veya altında kırılma olduğunda bunu bir trend indikatörü olarak kullanır. Her iki yöntemi nasıl kullanacağınızı göstermeden önce, büyük oyuncuların VWAP ile trade yapma konusunu ele alalım.
VWAP’nin büyük traderlar ve algoritmalar tarafından kullanıldığı doğru olsa da, bu kişilerin ve botların VWAP’yi karar verme sürecinde nasıl kullandığını asla bilemezsiniz. Bu nedenle, VWAP’ye dayalı olarak büyük varsayımlar yapmak ve trade kararlarımızı bu “kurumsal trade yaklaşımı” ile haklı çıkarmak tamamen gereksizdir; çünkü ekranın diğer tarafındaki kişinin ne yapacağını asla bilemezsiniz.
Bununla birlikte, VWAP değerli bir araçtır ve doğru kullanıldığında büyük sonuçlar getirebilir.
VWAP Trade Stratejisi
Ortalamaya dönüş oynamaya çalışmak yerine, çoğu zaman piyasalardaki mevcut trendlere uymak daha kolaydır. VWAP’yi trend trade aracı olarak kullanmak son derece basit ve etkilidir.
- Long için: Gün içinde VWAP’nin üzerine çıkıp yeniden test edilmesini beklersiniz.
- Short için: Gün içinde VWAP’nin altına kırılıp yeniden test edilmesini beklersiniz.
Bu yaklaşımın bir dezavantajı, VWAP’nin diğer hacim bazlı araçlara, özellikle Kontrol Noktası’na (Point of Control) benzemesidir. Bu, kontrol noktası gibi, yüksek hacimde işlem gerçekleşen bir alan olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, fiyatlar bir yöne hareket etmeden önce daha geniş bir aralıkta sıkışıp kalabilir.
Ancak, VWAP ile işlem yaparken hacim profili gibi basit bir şey kullanmak, fikirlerimize daha fazla uyum katabilir.
Auction Market Teorisi ve Hacim Profili yöntemini anladığımızda, VWAP trade’ine konfirmeler eklemiş oluruz, bu da bize çok daha yüksek bir doğruluk sağlar. Ayrıca, bu işlemlerin olasılığını büyük ölçüde artırabilecek çeşitli fiyat hareketi ve orderflow kalıplarını da kullanıyorum. Bunlar Trading Blueprint’te gösterilmektedir.
VWAP Standart Sapma Bantları (Standard Deviation Bands)
Daha önce belirttiğim gibi, Bollinger Bantları, Keltner Kanalları veya VWAP Standart Sapma Bantları gibi ortalamaya dönüş stratejileri kullanmak riskli olabilir. Her şeyi ortalamaya döndürmeye çalışırsanız, tek bir trend günü hesabınıza büyük zarar verebilir. Bununla birlikte, VWAP bantları çok faydalıdır. Bu bantlar sadece ortalamaya dönüş için değil, aynı zamanda trend takibi için de kullanılabilir. Çünkü VWAP’nin 1 veya 2 standart sapma bantlarını kullanarak harekete dahil olabiliriz.
Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi, gri gölgeli alan VWAP’nin 1 standart sapmasını, üst ve alt çizgiler ise VWAP’nin 2 standart sapmasını temsil eder. Güçlü trend hareketlerinde fiyat genellikle VWAP’ye kadar geri çekilmez, bu yüzden 1 standart sapma bandını kullanarak harekete dahil olabiliriz.
Fiyat tekrar bu 1 standart sapma aralığına girdiğinde, hedef olarak VWAP’yi veya bandın diğer tarafını alarak işlem yapabiliriz. VWAP’ye geri dönmek bazen iyi çalışabilir, ancak VWAP’yi trend takip aracı olarak kullanmak genellikle daha kolay bir işlemdir. Tek yapmanız gereken, retest beklemektir.
VWAP’ye geri döndüğümde, çok daha dikkatli olma eğilimindeyim ve basit bir kırılma ve VWAP yeniden testine kıyasla daha fazla uyum faktörü ararım.
Gördüğünüz gibi, bu örnekte VWAP’nin 1 standart sapma bandındaki uzun pozisyon fırsatı, Kümülatif Hacim Delta (CVD) ve Footprint grafiğinde orderflow uyumuyla güçlü bir şekilde desteklenmiştir.
VWAP Swing Trading Stratejisi
Artık VWAP’nin temelini ve gün içi tradede nasıl kullanılabileceğini ele aldığımıza göre, VWAP’yi swing trading için nasıl kullanabileceğimize bir göz atalım. Bir swing trade için kullanabileceğimiz üç tür VWAP vardır ve her birinin avantajları ve dezavantajları mevcuttur.
Sabit Zaman Periyoduna Sahip VWAP
Gün içi tradede olduğu gibi, VWAP bir işlem gününü (veya işlem seansını) ölçer. Ayrıca, yeni bir hafta, ay, çeyrek veya yıl başladığında bir VWAP çizebiliriz. Bu VWAP’ler bize belirli bir sabit zaman dilimi için hacim ağırlıklı ortalama fiyatı gösterir ve en iyi kullanım alanları trend olan piyasa koşullarında bulunur.
Bu yaklaşımın belirgin dezavantajı, yeni bir dönem başladığında bu VWAP’lerin oldukça yatay hale gelmesidir. Yani, haftalık VWAP kullanırsanız, Pazartesi günü pek fazla veri elde edemezsiniz; aynı şekilde yıllık VWAP kullanırsanız Ocak ayında pek fazla veri alamazsınız.
Rolling VWAP
Rolling VWAP, sabit zaman periyoduna sahip VWAP’nin problemini çözer, çünkü belirli bir zaman dilimine bağlı olarak sürekli olarak güncellenir. Bu, özellikle hafta sonu kapanmayan Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinde işlem yapıyorsanız oldukça faydalı bir araçtır. Bu yüzden, her Pazartesi sıfırlanan ve gece yarısında ilk çubukla başlayan haftalık VWAP yerine, Rolling VWAP son 7 günün Hacim Ağırlıklı Ortalama fiyatını hesaba katarak hareketine devam eder.
Aynı yöntem gün içi trade (intraday) için de kullanılabilir; burada sabit bir başlangıç zamanına dayanmayan 1 günlük rolling VWAP’yi daha çok trend takip aracı olarak kullanabiliriz.
Anchored VWAP
Piyasadaki daha büyük dalgalanmaları yakalamak için kullanabileceğimiz son VWAP türü, zaman faktörünü tamamen ortadan kaldıran Anchored VWAP’dir. Bu nedenle, VWAP’yi grafikte istediğiniz herhangi bir yere sabitleyebilirsiniz. Bu, Anchored VWAP ile daha esnek stratejiler oluşturmanın kapılarını açar.
Bir tavsiye verecek olursam, bu Anchored VWAP’ler en iyi günlük ve haftalık kritik dönüş noktalarına sabitlendiğinde işe yarar.
Bu VWAP’leri yüksek zaman dilimlerinde sabitledikten sonra, daha ayrıntılı bir görünüm için düşük zaman dilimlerine geçiş yapabiliriz.
VWAP’nin hesaplamasına hacim dahil edildiği için, bu indikatör trade stratejilerinizde harika bir araç olabilir. Fonlar ve algoritmalar tarafından da kullanılan bir şeyi kullanıyor olmanız rahatlatıcı olabilir; ancak VWAP hâlâ fiyat ve hacme dayalı olarak hesaplanan gecikmeli bir indikatördür. Bu yüzden bu indikatörü körü körüne değil, mevcut trade fikirlerinize uyum sağlayan bir araç olarak kullanmak önemlidir. VWAP doğru şekilde kullanıldığında, trade stratejinize büyük bir katkı sağlayabilir.
Orderflow Öneriler
Orderflow Trading Stratejileriyle Başlayın: Orderflow trading stratejilerini uygulamaya başlamak, piyasadaki gerçek talep ve arz dengesini anlamanıza yardımcı olur. Başlangıç olarak, delta ve CVD (Cumulative Volume Delta) gibi temel kavramları öğrenerek, emir akışının piyasa üzerindeki etkilerini analiz etmeyi deneyin. Bu, diğer teknik indikatörlere kıyasla daha sağlam bir temel sağlar.
Footprint Grafiklerini Kullanarak Market Hareketlerini İnceleyin: Footprint grafiklerini kullanarak piyasa katılımcılarının nerede pozisyon aldığını ve hangi seviyelerde agresif işlemler gerçekleştiğini tespit edin. Bu, piyasanın hareket gücünü veya zayıflığını anlamanızı sağlar ve işlem kararlarınızı daha bilinçli hale getirir.
Absorption İşaretlerini Fark Etmek İçin Delta Analizini Derinleştirin: Absorption, piyasanın agresif alıcı veya satıcıları absorbe ettiği durumu ifade eder. Bu işaretleri delta analizinde fark edebilmek için, delta uyumsuzluklarına dikkat edin ve bu sinyalleri kilit seviyelerde değerlendirin. Bu tür analizler, işlemlerinizde önemli avantajlar sağlayabilir.
Limit Emirleri ve Piyasa Emirlerinin Rollerini Öğrenin: Limit emirlerinin ve piyasa emirlerinin piyasa hareketlerine nasıl yön verdiğini anlamak, orderflow tradingde başarı için kritik öneme sahiptir. Limit emirlerinin nasıl manipüle edilebileceğini ve piyasada yanıltıcı sinyaller verebileceğini göz önünde bulundurun. Bu bilgi, özellikle kırılma noktalarında işlemlere girerken riskinizi yönetmenize yardımcı olur.
Orderflow Araçlarını Etkili Kullanın: Orderflow tradingin en büyük avantajlarından biri, piyasayı gerçek zamanlı olarak derinlemesine anlamaktır. CVD, Footprint grafikler, ve delta profili gibi araçları etkili bir şekilde kullanarak, piyasanın hangi tarafında yer almanız gerektiğini daha net görebilirsiniz. Bu araçlar, özellikle piyasa koşulları hızla değiştiğinde doğru kararlar almanıza yardımcı olur.
İstatistik ve Veriler
Hacim Profilleri ve Piyasa Yapısı: Hacim profilleri, piyasa yapısını ve ticaret aktivitesini anlamada kritik bir araçtır. Bu profiller, fiyat seviyelerindeki yüksek işlem hacimlerini belirleyerek önemli destek ve direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olur. Yüksek hacimli bölgeler, genellikle piyasanın en çok işlem gördüğü alanlardır ve bu alanlar, potansiyel kırılma veya dönüş noktalarını belirlemekte kullanılır(Optimus Futures).
Orderflow Trading Araçları ve Stratejileri: Orderflow tradingde gelişmiş araçlar, örneğin footprint grafikler, hacim profilleri ve ısı haritaları, traderların piyasa dinamiklerini daha derinlemesine anlamalarına olanak tanır. Bu araçlar, yüksek likidite bölgelerini görselleştirerek kritik destek ve direnç seviyelerini belirler. Bookmap gibi platformların ısı haritaları, sipariş defterini görsel olarak temsil ederek piyasa hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur(Bookmap).
Arz ve Talep Dengesizliklerini Tespit Etme: Orderflow analizi, piyasadaki arz ve talep dengesizliklerini ortaya çıkararak potansiyel fiyat dönüşlerini veya kırılmalarını önceden tahmin etme imkanı sunar. Bu analiz, sipariş defteri ve gerçekleştirilen işlemleri yakından izleyerek, dengesizlikleri tespit eden traderlara daha bilinçli kararlar alma fırsatı verir(StockDork).
Iceberg Emirlerinden Yararlanma: Iceberg emirleri, büyük emirlerin daha küçük parçalara bölünerek gizlenmesini sağlar ve genellikle kurumsal yatırımcıların piyasa hareketlerini gizlemelerine olanak tanır. Bu gizli emirlerin tespit edilmesi, traderlara kurumsal faaliyetlerin potansiyel yönünü öngörmede önemli ipuçları verir ve piyasa hareketlerine dair daha sağlam bir içgörü kazandırır(TradingKit).
Diğer Piyasa Verileriyle Entegrasyon: Orderflow verilerinin, diğer teknik ve temel analiz araçlarıyla birleştirilmesi, ticaret stratejilerinin etkinliğini artırır. Orderflow verilerinin, hareketli ortalamalar veya RSI gibi teknik göstergelerle entegrasyonu, traderların trendleri doğrulamalarına ve sinyal doğruluğunu artırmalarına olanak tanır. Bu yaklaşım, piyasayı daha kapsamlı bir şekilde analiz ederek riskleri daha iyi yönetmeye ve stratejileri piyasa koşullarına göre uyarlamaya yardımcı olur(Bookmap).
Bu bilgileri daha detaylı incelemek için kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz: Optimus Futures, Wall Street Mojo, Trading Kit, The Stock Dork, ve Bookmap.
Kaynak:
Kısaca:
Orderflow Trading, piyasadaki arz ve talep dengesizliklerini tespit ederek işlem kararlarınızı güçlendirmenize yardımcı olabilir. Bu makalede öğrendiğiniz teknikler ve stratejiler, sipariş akışı analizini derinlemesine anlamanız için temel oluşturur. Ancak, trading dünyası çok geniş ve sürekli değişen bir yapıya sahiptir; bu yüzden piyasa dinamiklerini tam anlamıyla kavramak için diğer makalelerimize de göz atmayı unutmayın.
Örneğin, Footprint grafiklerinin detayları, hacim profilleri ile destek-direnç seviyelerinin belirlenmesi veya VWAP ve Delta farklarının trading stratejilerindeki kullanımları gibi konuları keşfetmek için sitemizde yer alan ilgili içeriklere bir göz atabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve derinlemesine analizler için diğer makalelerimizi inceleyerek trading stratejinizi bir üst seviyeye taşıyın!
Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!
Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın.
Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!