Footprint ve Order Flow: Piyasa Nasıl Hareket Eder!

Vadeli işlem piyasalarında traderlar, sürekli olarak bir avantaj elde etmenin yollarını arıyor. Bu yöntemler arasında, order flow trading, klasik teknik analizden daha derine inen ve etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Alıcılar ve satıcılar arasındaki karmaşık etkileşimleri gerçek zamanlı izleyerek, traderlara piyasa dinamiklerini anlamak için benzersiz bir bakış açısı sunuyor.

Bu yazıda, order flow’un temellerine, ana bileşenlerine ve bu yöntemin daha bilinçli trading kararları almak için nasıl kullanılabileceğine değineceğiz. Piyasaların neden hareket ettiğini, bu hareketleri yönlendiren emir türlerini ve Depth of Market (DOM), Footprint Grafikleri ve Hacim Profilleri gibi araçların nasıl gizli piyasa duyarlılıklarını ortaya çıkarabileceğini inceleyeceğiz.

İster stratejinizi geliştirmek isteyen deneyimli bir trader olun, ister piyasa mekaniklerini yeni öğrenen biri, bu yazı size order flow trading dünyası hakkında değerli bilgiler sunacak.

Hadi başlayalım ve bu yöntemin piyasalara bakışınızı nasıl değiştirebileceğini keşfedelim.

Piyasalar neden hareket eder?

Piyasalar iki tür emirden oluşur:
● Limit Emirleri
● Piyasa Emirleri
Bu emirlerin piyasa fiyatını nasıl etkilediğini anlamak için aşağıdaki DOM’a bir göz atalım.

Alış ve satış emirleri limit emirlerdir; bunlar piyasayı oluşturan emirlerdir. Sağda, ‘Son işlem gören hacim’ altında gösterilen emirler ise piyasa emirleridir. Piyasa emirleri, piyasayı hareket ettiren emirlerdir.

Limit Emirler, kimlerin hangi fiyattan teklif verdiğine bağlı olarak yukarı veya aşağı hareket edebilir. Ancak, son işlem gören fiyat ancak bir Piyasa Emri verildiğinde veya teklif yükseltildiğinde güncellenir.

Order flow trading, bu emirlerin piyasaya nasıl girdiğini izleyip alıcılar ile satıcıların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamaya çalışmaktır.

Bir çubuk grafikte fiyatın nasıl hareket ettiğini görmek kolaydır; ama bu grafikte piyasanın duyarlılığını tam olarak anlayamayız. Örneğin, fiyat bir destek alanının altına düşerse, bunu klasik bir kırılma olarak yorumlamak kolay olabilir. Ancak, DOM’u veya bir Footprint grafiğini izliyorsanız, piyasanın bu emirleri nasıl kabul ettiğine dair çok daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Eğer bu geçerli bir kırılma ise ve fiyatın düşmeye devam etmesini bekliyorsanız, alıcıların piyasaya teklif vermekten kaçındığını (limit emirler) ve bir hedefe ulaşılana kadar beklediğini ya da orijinal satıcıların karlarını aldığını görebilirsiniz. Bu, fiyat düşmeye devam ettikçe tekliflerin geri çekileceği anlamına gelir. Şöyle düşünün:

İkinci el bir araba almak istiyorsunuz ve bu araba için 10.000 dolar ödemeye hazırsınız, ortalama satış fiyatı ise 10.000 ila 12.000 dolar arasında. Bu yüzden, uygun fiyatlı bir teklif arıyorsunuz. Sonra, bu arabanın yakında 3.000 dolarlık bir onarım gerektireceğini duyuyorsunuz ve bu bilgi yaygınlaşıyor. Bu yüzden satıcılar fiyatlarını düşürüyor çünkü alıcıların bu durumu fark edeceğini biliyorlar ve piyasa, yeni bir değer alanı bulana kadar en iyi fiyatı almak istiyorlar.

Bir alıcı olarak, bu haberi duyduğunuzu ve buna inandığınızı varsayarsak, teklifinizi 10.000 dolarda tutar mıydınız? Yoksa fiyatların 3.000 dolarlık onarımın fiyatlandığı yeni aralığa düşmesini bekler miydiniz? Muhtemelen teklifinizi geri çekip beklerdiniz.

Bu, geçerli bir kırılma konseptiyle aynıdır. Alıcılar, aralığın altında yeni bir değer alanı olduğuna inandıkları için tekliflerini geri çeker ve fiyatın yeterince düştüğünü düşündükleri noktaya kadar beklerler.

Bunu standart bir çubuk grafikte göremeyiz; bu yüzden bu aralığın desteğinin altındaki emirlerin nasıl davrandığını görmek için bir adım daha derine inmeliyiz. Bu noktada DOM ve Footprint grafikleri devreye girer ve gerçekten işe yarar.

Birçok trader, sahte kırılmalar veya geçerli kırılmalar hakkında konuşur. Bu senaryoda, sahte bir kırılma, fiyatın aralığın altına düştüğü ve alıcıların satışları absorbe etmeye başladığı anlamına gelir. Bu durum sadece DOM veya Footprint grafiğinde görülebilir.

Absorpsiyon, fiyat düşmeye başladığında ancak büyük alıcıların satış işlemini absorbe etmesi anlamına gelir. Bu, alıcıların fiyatı geri çekmesinin tersidir.

Ağustos Ayı Programı

$300,00

Şimdi satın al

Order Flow Trading’in Ana Bileşenleri

● Depth of Market (DOM): Belirli bir piyasa için tüm ham piyasa verilerini gösteren bir pencere. Teklifleri, emirleri ve piyasa emirlerini görebilir ve her fiyat seviyesinde işlem gören hacmi görmek için hacim profillerini bile ekleyebiliriz.

● Footprint Grafiği: Satış ve alış hacmi, delta, toplam hacim ve dengesizlikleri tarihi bir temelde göstermek için çeşitli şekillerde değiştirilebilen faydalı bir araçtır. Bu, emir akışı ve piyasa duyarlılığına ilişkin hipotezleri doğrulamak için DOM ile birlikte kullanılabilir.

● Hacim Profili: Herhangi bir grafiğe Hacim Analizi Araç Çubuğu altında eklenebilen bir araçtır. Bu, zamanı değil, fiyatı baz alarak hacmi gösterir.

Order Flow Trading’in Faydaları

● Pattern Tanıma: Piyasada meydana gelen patternler tekrar tekrar oluşur ve ham veriye bakarak piyasayı en saf haliyle, göstergeler veya önyargılar tarafından gizlenmeden görebiliriz. Order Flow Trading’in bu kadar güçlü olmasının nedeni, fiyatın ana itici güçlerine, yani alıcılar ve satıcılara odaklanmasıdır. Bu, emir akışı içinde desenleri tanımlamada yardımcı olabilir.

● Dengesizlikler: Fiyatlar, dengesizlikler nedeniyle hareket eder; eğer alıcılar satıcılardan fazla ise fiyat yükselir. Eğer satıcılar alıcılardan fazla ise fiyat düşer. Yine, bunu standart bir çubuk grafikte göremeyiz, bu yüzden bu dengesizlikleri gözlemlemenin tek yolu order flow’a bakmaktır.

● Optimum Girişler: Order flow’u gözlemlediğimizde, alım ve satım baskılarının ne zaman değiştiğini anlamaya başlarız. Ayrıca, DOM üzerinden emirlerin piyasaya giriş hızındaki artışları ve Seviye 2 verilerindeki (Limit Emirler) değişiklikleri görebiliriz. Bu nedenle, Order Flow Trading, bir hareket gerçekleşmeden hemen önce piyasaya girmenizi sağlar. Bu da bir trade’in size karşı fazla gitmesini önlemekle kalmaz, aynı zamanda gereksiz yere uzun süre işlemde kalma ihtiyacını da ortadan kaldırır.

Order Flow Trading’in Önemi Nedir?

Fiyat yalnızca piyasa emirleri nedeniyle hareket eder; bu nedenle, bu emirlerin piyasaya nasıl ve hangi hızda geldiğini görmek, piyasa duyarlılığı hakkında çok fazla bilgi verebilir. Daha önce incelediğimiz gibi, bir çubuk grafik bunu göstermez. Hareketli ortalamalar veya Bollinger bantları gibi göstergeler, fiyatın neden hareket ettiğini göstermez; hepsi gecikmeli göstergelerdir. Bir çubuk grafik, alıcılar ve satıcılar arasındaki etkileşimin sonucunu gösterir; ancak bu etkileşim sırasında alıcıların ve satıcıların tam olarak ne yaptığını göstermez.

Order flow trading, piyasaya giren her emrin tam görünürlüğünü sağlar. Emirlerin nasıl gerçekleştiğini gördüğünüzde, kimin ne yaptığını neredeyse anlayabilirsiniz. Büyük paranın, son bir yüksek veya düşük seviyenin altında likiditeyi nasıl emdiğini veya spekülatif trader’ların daha küçük boyutlarla piyasa emirlerini nasıl gerçekleştirdiğini görebilirsiniz.

Order Flow Trading İçin Grafiklerinizi Ayarlama

Order flow’u düzgün bir şekilde trade edebilmek için açık tutabileceğiniz üç ana grafik vardır:

● Depth of Market

● Footprint Chart

● Volume Profile

Depth of Market

Bunu, emirlerin ham verileri gibi düşünebilirsiniz. Bu grafik, teklif ve talep fiyatlarıyla birlikte piyasaya giren piyasa emirlerini de içeren tüm seviye 2 verilerini gösterir. DOM ayrıca, emirlerinizi doğrudan bu ekrandan girmenize olanak tanır; ister piyasa emirleri, ister limit emirleri olsun. Aslında, emirlerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan tek şey budur, ancak farklı yerlerden emir girmeyi tercih edebilirsiniz. Piyasaya giren emirlerin hızını ölçmek için kullanabileceğimiz bir gösterge veya metrik olmamakla birlikte, bu emirlerin nasıl gerçekleştiğini izleyerek DOM içinde belirli piyasa değişimlerini görebilirsiniz.

Footprint Chart

Bu grafik, trade etmek istediğiniz herhangi bir zaman diliminde normal bir çubuk grafik gibi ayarlanmıştır. Footprint Chart’ı ayarlamanın birçok yolu vardır. Order flow trading’den bahsederken, seviye 2 verilerinin piyasa emirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu görmek isteriz. Bu durumda, Footprint Chart’ı ayarlamanın en iyi yolu, belirli bir fiyatta kaç emrin gerçekleştirildiğini kaydedecek şekilde düzenlemektir. Bu, bir piyasa emri teklifi vurduğunda sol tarafta kaydedileceği, bir piyasa alış emrinin teklifi kaldırdığında ise sağ tarafta gösterileceği anlamına gelir.

Bu noktada fiyat 4752.00 seviyesine düştü ve 830 piyasa alış emri teklifi kaldırdı. Bu, piyasa alıcıları için bu fiyatta önemli bir ilgi olduğunu gösteriyor. Grafikte de görüleceği gibi, bu zaman diliminde diğer tüm fiyatlara kıyasla en büyük alış hacmi bu seviyede gerçekleşti. Bu, tezinizle bağlantılı olarak dikkate alınması gereken önemli bir alan olacaktır. Ayrıca, alış tarafında limit desteği vardı; yani piyasa satışı olmasına rağmen limit alış emirlerinin bu işlemi absorbe ettiğini gördük.

Bu durumun önemi, black-box trading’in (otomatik algoritma ticareti) ilerlemesiyle, gerçekleştirilmek istenen tüm limit emirlerinin her zaman DOM’da gösterilmemesinden kaynaklanır. Bu tür emirler, aynı zamanda “Iceberg Orders” olarak da bilinir. Gerçekleştirilmek istenen tüm emirlerin seviye 2 verilerinde hemen görünmediği başka durumlar da vardır.

Örneğin, fiyat belirli bir seviyeye geldiğinde ve trader’lar orada bir hareketlilik olduğunu gördüğünde, limit emri vermeden önce birkaç dakika bekleyebilirler. Ancak, Footprint Chart’ta bir işlemin yalnızca bir limit emri ile bir piyasa emrinin eşleştiği zaman kaydedildiğini unutmamak önemlidir. Örneğin, fiyat yakın zamanda görülen bir yüksek seviyenin üzerine çıktığında, o anda DOM’da 4195.00 seviyesinde 200 limit emri teklif edildiğini görebiliriz.

Ancak, fiyat bu seviyede işlem görürken ve alıcılar bu fiyatta teklifi kaldırırken, başlangıçta teklif edilen 200 kontrat olmasına rağmen tekliflerin yeniden yüklendiğini görebiliriz. Bu fiyatta kaç kontratın işlem gördüğünü görsel olarak takip etmek zor olabilir; bu nedenle Footprint Chart’a bakarak tam olarak kaç piyasa alış emrinin teklifi kaldırdığını izleriz. Bu, belirli fiyat seviyelerinde likidite ve ilgi alanlarını gözlemlemek için iyi bir araç olabilir.

Hacim Profili

Bir Hacim Profili grafiği, belirli bir zaman diliminde işlem gören hacmin çeşitli fiyat seviyeleri arasında nasıl dağıldığını görsel olarak gösterir. Bu grafik, trader’lara ve analistlere ticaret faaliyetinin baskın olduğu alanlar hakkında değerli bilgiler sunarak, önemli fiyat seviyelerinin, destek ve direnç bölgelerinin ve potansiyel piyasa eğilimlerinin belirlenmesini kolaylaştırır. Piyasa belirli bir aralıkta seyrettiğinde, hacim profilinde genellikle D şeklinde hoş bir eğri görürüz. Bu, bu aralıkta işlem gören hacmin çoğunun eşit şekilde dağıldığını ve Kontrol Noktası’nın (POC) aralığın ortasında olduğunu gösterir. Eğer fiyat bu aralıktan çıkarsa ve piyasa yeni bir değer alanı bulursa, bu yeni değer alanına giderken çok az hacimle işlem yapıldığını, yol boyunca kar alma ceplerinin olduğunu görürüz.

Örnek 1: Bu, Hacim Profili grafiğinde geçerli bir kırılma olduğunda nasıl göründüğünü gösterir. Fiyat 4738.00 desteğinin altına düştüğünde, 4738.00 ile 4732.00 arasında çok az hacimle hızla hareket eder ve 4729.00’daki Kontrol Noktası (POC) etrafında geçici olarak yeni bir değer alanı oluşturur. Bu, Hacim Profili’ne dayalı olarak geçerli bir kırılma olarak sınıflandırılabileceğinden, kırılmanın yeniden test edilmesi durumunda 4729.00’daki Kontrol Noktası hedefiyle potansiyel bir kısa pozisyon alınabilir.

Footprint grafiğinde olduğu gibi, bu da teknik analizle birlikte kullanıldığında faydalıdır. Diyelim ki uzun pozisyon odaklısınız, ancak piyasa geri çekiliyor ve uzun pozisyona girmek için bir nokta bekliyorsunuz. İdeal olarak, piyasa yeni bir değer alanı oluşturmadan önce, düşük hacimli alanlara körü körüne girmek yerine, anahtar bir seviyede yüksek hacimli bir nokta beklemek daha iyi olur. Çünkü piyasalar alıcılar ve satıcılar nedeniyle hareket eder; bu yüzden trader’ların pozisyon aldığı alanları beklememiz gerekir ki bu da belirli fiyat seviyelerinde daha yüksek hacimlerle gösterilir.

Order Flow Trading Stratejinizi Uygulamak

Artık order flow trading için kullanabileceğimiz temel araçlara sahip olduğumuza göre, bu araçları bir avantaj elde etmek için nasıl bütüncül bir stratejiye dönüştürebileceğimizi tartışalım. Herhangi bir düzende, bir avantajı işaret eden belirli unsurların piyasada mevcut olması gerekir. Standart bir çubuk grafikte gördüğümüz bilgiler sadece yüzeyseldir; alıcılar ve satıcılarla ilgili daha ayrıntılı bir hikaye vardır. Artık trade’de potansiyel olarak sahip olduğumuz avantajı artıran diğer unsurları daha net bir şekilde belirleyebiliriz.

İşte 5 dakikalık bir mum grafikte kısa vadeli bir yükseliş kanalında basit bir setup:

Nokta #1’de, potansiyel bir alış emri için bir tezimiz olabilir; önceki zirvenin üstünde, 4758.00 seviyesinde bir çıkışla sonuçlanacağını düşünebiliriz. Çubuk grafikte yalnızca zaman ve fiyat bilgisine sahibiz. 4754.00 bölgesinin tutunacağını ve bu yükseliş eğiliminin 4759.50 bölgesine kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Order flow hakkında konuştuğumuzda ve bu işlemin geçerli olması için ne görmek istediğimizden bahsettiğimizde, Nokta #1 ve Nokta #2’de ne görmek isteriz? İdeal olarak, Nokta #1’de alış limit desteği ve piyasa alışlarının bu işlemi doğrulamasını görmek isteriz. Ayrıca, bu bölgede satışların artmasını istemeyiz. Bunu doğrulamak için Footprint grafiğine bakmamız gerekir.

Fiyat bu alt destek kanalına indiğinde, hem alış limit desteğini hem de piyasa alışlarını görüyoruz. Fiyat 4755.00’in altına indiğinde, piyasa satışlarının azaldığını ve genel piyasa duyarlılığının burada satış yapmaktan yana olmadığını gözlemliyoruz.

Çıkış Noktası #2’de, bunun geçerli bir çıkış olduğunu nasıl belirleriz? Nokta #1’de uzun pozisyon alan tüm trader’lar için, karlarını limit emirler ve piyasa satışları şeklinde almak için en mantıklı yer burasıdır.

Çıkışta hacimdeki artış, fiyatın yukarı doğru devam etmekte zorlanabileceğini gösterir, bu da uzun pozisyondan çıkmanın burada en iyi seçenek olduğunu doğrular. Ayrıca, 4759.50 seviyesindeki çıkışta, birçok piyasa alış emri vardı ve bunlar limit emirlerle absorbe edildi. Bu noktada, girişten daha fazla piyasa alışı gerçekleşti. Görünüşe göre, bu yüksek fiyatlar, fiyatın yukarı devam etmesini bekleyen breakout trader’ları cezbetti. Bu durum önemlidir çünkü eğer yeni katılımcılar burada piyasaya girer ve fiyat yukarı devam etmezse, bir noktada uzun pozisyonlarını bir satış emri ile kapatmak zorunda kalacaklar.

Bu yüzden, çıkışımızın geçerli olduğunu doğrulamakla kalmadık, aynı zamanda gelecekteki işlemler için takip etmemiz gereken başka bir yüksek hacimli alanı da belirledik. Eğer bu alan, güçlü bir alışla tekrar test edilirse, bu noktada satıcılar pozisyonlarını bırakabilir ve bu da fiyatın bir sonraki yükseliş dalgasını tetikleyebilir. Eğer bu alan savunulursa, uzun pozisyon sahipleri pozisyonlarını likide etmek için satmak zorunda kalacak ve bu da satış baskısını artıracaktır.

Order flow trading’in gücü, tezimizle birlikte daha iyi bilgi toplayarak daha bilinçli kararlar almamızı sağlar. Order Flow Trading’i öğrenmek başta zor gibi görünebilir, ancak bu yöntemi tam anlamıyla kavrayıp ticaretinize uygulamak kesinlikle buna değer.

Order flow sayesinde, piyasanın arkasındaki temel duyarlılığı daha iyi anlayabilir ve kendi analizlerimizi daha sağlam bir temele oturtabiliriz. Depth of Market, Footprint grafiği ve Hacim Profili gibi araçları kullanarak, order flow trading, Optimus Flow’un platformunda oldukça erişilebilir hale gelir.

Piyasa katılımcılarının birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair daha fazla bilgi sahibi olduğumuzda, giriş ve çıkış noktalarınızı daha doğru bir şekilde belirleyebiliriz. Bu da stratejinizi daha etkili hale getirir. Order Flow Trading, ticaret stratejinizde sahip olmanız gereken önemli ve güçlü bir araçtır.

Anahtar Çıkarımlar

● Piyasa Mekaniği: Limit emirler ve piyasa emirleri arasındaki etkileşimi anlamak, fiyatların neden ve nasıl hareket ettiğini kavramak için kritik öneme sahiptir.

● Temel Araçlar: Depth of Market (DOM), Footprint grafikleri ve Hacim Profilleri, order flow trader’ları için vazgeçilmez araçlardır ve her biri piyasa davranışlarına dair benzersiz içgörüler sunar.

● Pattern Tanıma: Order flow trading, ham piyasa verilerinde tekrar eden desenleri tanımada oldukça başarılıdır. Bu sayede trader’lar, standart grafiklerde görünmeyen fırsatları yakalayabilirler.

● Dengesizlikler ve Duyarlılık: Order flow’u gözlemleyerek, trader’lar alıcılar ve satıcılar arasındaki dengesizlikleri tespit edebilir ve piyasa duyarlılığı hakkında değerli bilgiler edinebilirler.

● Optimum Girişler ve Çıkışlar: Bu yaklaşım, daha hassas giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir; bu da işlem zamanlamasını iyileştirir ve gereksiz riski azaltır.

● Strateji Geliştirme: Order flow analizini stratejinize dahil etmek, mevcut ticaret stratejilerini önemli ölçüde geliştirebilir ve işlem kurulumları için ek bir doğrulama katmanı sağlayabilir.

Order flow trading’i ustalıkla kullanmak zaman ve pratik gerektirse de, bu beceri ciddi trader’lar için oldukça değerlidir. Bu yöntemi diğer analiz türleriyle birleştirerek, trader’lar piyasa hareketlerini daha kapsamlı bir şekilde anlayabilirler. Bu sayede, yalnızca teknik göstergelere dayalı kararlar almak yerine, piyasanın altında yatan dinamikleri ve katılımcıların gerçek zamanlı davranışlarını da hesaba katarak daha bilinçli işlemler yapabilirler.

Herhangi bir ticaret yaklaşımında olduğu gibi, order flow trading’in de kesin bir başarı garantisi yoktur. Ancak, bu yöntemin inceliklerini öğrenmeye ve uygulamaya zaman ayıranlar için, vadeli işlem piyasalarında rekabet avantajı sağlayacak güçlü bir araç haline gelebilir. Piyasaları anlamanın bu derinlemesine yöntemi, stratejinize ekstra bir katman ekleyerek ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyabilir.

Sonuç olarak, order flow trading, piyasaların ardındaki gerçek itici güçleri anlamak isteyen her trader için önemli bir beceri setidir. Eğer piyasaların iç dinamiklerini daha iyi kavramak ve ticaret stratejinizi güçlendirmek istiyorsanız, order flow trading’i öğrenmeye başlamak kesinlikle zamanınıza değecektir.

Orderflow Öneriler

• Geçmişin ve geleceğin sizi etkilemesine izin vermeyin: Odaklanmanız gereken an, şu andır. Geçmişteki hataları veya gelecekteki belirsizlikleri düşünmek yerine, mevcut durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın.
• Kendinize güven eksikliğinizi eleştirin: Trade stratejinize olan güveninizi artırmak için, stratejinizin güçlü yönlerine odaklanın ve güvensizliğinizi sorgulayın.
• Kontrol edemediğiniz şeylerle yaşamayı öğrenin: Piyasa volatilitesi gibi kontrol edemediğiniz durumları kabul edin ve trade planınıza sadık kalın.
• Bir samuray gibi düşünün, ama samuray olmadığınızı unutmayın: Hata yapma olasılığını kabul edin ve bunun sizi sınırlamasına izin vermeyin. Riskleri kabul edin, ama bilinçli ve disiplinli bir şekilde hareket edin.
• İzlenimlerin tadını çıkarın: Trade yaparken elde ettiğiniz deneyimlerin ve fırsatların tadını çıkarın. Başarı sadece kazanç değil, aynı zamanda bu yolculukta edindiğiniz bilgi ve deneyimdir.

İstatistik ve Veriler

Order Flow Trading’in Popülerliği: Son yıllarda, algoritmik trade stratejilerinin artmasıyla birlikte, order flow trading’e olan ilgi de önemli ölçüde artmıştır. 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, profesyonel trader’ların %35’i, ticaret stratejilerinde order flow analizini kullanmaktadır. Bu oran, 2018’de %25 civarındaydı, bu da beş yıl içinde %40’lık bir artışa işaret ediyor.

Piyasa Hacmi: Vadeli işlem piyasalarında order flow trading ile ilgili yapılan analizler, 2023’te günlük ortalama işlem hacminin 20 milyar dolara ulaştığını göstermektedir. Bu, trader’ların likiditeyi optimize etme ve piyasada avantaj sağlama çabalarının bir yansımasıdır.

Algoritmik Trading: Küresel ticaret hacminin %70’inden fazlası, otomatik algoritmalar tarafından yönetilmektedir. Bu, order flow trading’in bu algoritmalar tarafından nasıl kullanıldığını ve piyasa hareketleri üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.

Likidite Düzeyleri: 2024’te yapılan bir piyasa incelemesi, belirli piyasa koşullarında, likidite seviyelerinin %15’e kadar düşebileceğini ve bu durumun order flow trading stratejilerini daha da kritik hale getirdiğini göstermektedir.

Trader Davranışları: Bir anket, order flow trading kullanan trader’ların %60’ının, bu stratejiyi kullanmaya başladıklarından bu yana kararlılıklarının arttığını belirtmiştir. Ayrıca, trader’ların %48’i, order flow verilerini kullanarak daha isabetli giriş ve çıkış noktaları belirlediklerini ifade etmektedir.

Size Özel Kaynaklar

MotiveWave.com – MotiveWave, oldukça özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bir grafik yazılımıdır. Elliott Dalga, Fibonacci, Gartley, Gann ve Oran Analizi gibi gelişmiş analiz araçları sunar. Hem Windows, hem Mac, hem de Linux işletim sistemlerinde çalışabilir. Geniş bir yelpazede broker entegrasyonları sunarak tüm piyasalarda trade yapmayı mümkün kılar.

SierraCharts.com – Sierra Charts, son derece hızlı ve hafif bir platform olup, özellikle yoğun piyasa koşullarında düşük gecikme süresi ile bilinir. Sierra, güçlü bir order flow paketi sunar ve footprint chartlar ile hacim delta gibi araçları içerir. Ancak, Mac kullanıcıları için Bootcamp veya Parallels gibi çözümlerle Windows çalıştırmayı gerektirir.

NinjaTrader.com – NinjaTrader, özellikle türev ürünler traderları arasında popülerdir ve algoritmik trade için yaygın olarak kullanılır. Platform son derece hızlıdır ve gelişmiş bir piyasa derinliği (DOM) sunar. Ancak, tam kapasitesinden yararlanmak için ömür boyu lisans satın almanız gerekebilir.

QuanTower.com – Quantower, nispeten yeni bir platform olmasına rağmen, oldukça yenilikçi ve sağlam bir yapıya sahiptir. Birden fazla broker ve veri akışını tek bir trade ortamında senkronize bir şekilde bağlamanıza olanak tanır. Platform şimdilik sadece Windows’ta mevcut, ancak yakın gelecekte Mac sürümü de planlanmaktadır.

Bookmap.com – Bookmap, reklam fiyatları ve likidite üzerine yoğunlaşmış bir platformdur. Piyasa derinliği ve likiditeyi görsel olarak analiz etmek isteyen traderlar için idealdir. Bookmap’in platformunu incelediğinizde, fiyat hareketlerinin ve likiditenin nasıl sunulduğunu açıkça görebilirsiniz.

Kısaca:

Order Flow Trading, piyasaların ardındaki gerçek dinamikleri anlamak ve daha bilinçli ticaret kararları almak isteyen trader’lar için vazgeçilmez bir araçtır. Limit emirler, piyasa emirleri ve piyasa katılımcılarının davranışlarını analiz ederek, piyasa hareketlerinin arkasındaki güçleri daha iyi kavrayabilir ve stratejilerinizi bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz.

Depth of Market (DOM), Footprint grafikleri ve Hacim Profilleri gibi araçları kullanarak, piyasadaki alıcı-satıcı dengesizliklerini ve piyasa duyarlılığını daha iyi anlama yeteneği kazanırsınız. Bu da size daha doğru giriş ve çıkış noktaları belirleme imkanı tanır, risklerinizi minimize eder ve ticaret stratejinizi bir üst seviyeye taşır.

Order Flow Trading’i etkin bir şekilde uygulamak zaman ve deneyim gerektirse de, bu beceri seti, vadeli işlem piyasalarında rekabet avantajı elde etmek isteyen ciddi trader’lar için büyük değer taşır. Piyasaların derinlemesine anlaşılması, sadece teknik göstergelere dayalı işlemlerden öteye geçerek, ticaret stratejinizde daha sağlam bir temel oluşturmanıza olanak tanır.

Bu nedenle, Order Flow Trading’i öğrenmeye ve stratejinize dahil etmeye başlamak, ticaret yolculuğunuzda atacağınız en önemli adımlardan biri olabilir.

Başarıya giden yolda sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz!

Daha fazla bilgi, ipuçları ve güncellemeleri kaçırmamak adına, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye başlayın! Bizi Twitter, Instagram ve Youtube yazılarımız üzerinden takip ederek sektörle ilgili en yeni bilgilere ve stratejilere ulaşın. 

Başarıya giden yolda sizinle birlikte ilerlemekten mutluluk duyacağız. Haydi, şimdi takip etmeye başlayın ve birlikte başarıyı yakalayalım!